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    1. 银行从业资格《风险管理》试题真题

      编辑时间: 2019-01-04 14:04:44     来源:速来学整理sulaixue.com


      银行从业资格《风险管理》试题真题

      甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度:贷款额度为500万元,信用证额度为300万元,现乙企业已从甲银行提取400万元贷款,并通过甲银行开出200万元信用证,假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是()

      A.440万元

      B.560万元

      C.620万元

      D.540万元

      答案:C

      商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该给合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日同,该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )

      A.-0.05%~0.25%

      B.-0.2%~0.4%

      C.-0.05%~0.1%

      D.0.1%~0.25%

      答案:B

      假设某企业信息评级为B,为其项目贷款的年利率为10%,根据历史经验,企业违约后此类项目贷款不的加收率平均为30%,若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率为()

      A.8%

      B.5%

      C.7%

      D.6.5%

      答案:D

      根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()

      A.核心一级资本

      B.储备资本

      C.二级资本

      D.其他一级资本

      答案:A

      如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为:正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()

      A.75%

      B.115%

      C.120%

      D.125%

      答案:D

      假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债外期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。

      A.增加14.36亿元

      B.减少14.22亿元

      C.减少14.63亿元

      D.增加14.22亿元

      答案:B

      某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素便用拨备5亿元,补提7亿元,如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为()

      A.1

      B.1.2

      C.0.9

      D.0.7

      答案:B

      商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:


       

      银行A

      银行B

      银行C

      存贷比

      60%

      75%

      65%

      中长期贷款比重

      30%

      50%

      50%

      最大十家存款户的存款占比

      20%

      20%

      10%

      假设其它条例完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是()

      A.银行C

      B.银行B

      C.无法确定

      D.银行A

      答案:B

      某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列珍述中正确的是()

      A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

      B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%

      C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%

      D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%

      答案:D

      假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是()

      A.10年期息票为8%的债券

      B.10年期零息债券

      C.2年期息票为8%的债券

      D.2年期零债券

      答案:C

      在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能斩的核心要素是()

      A.资本金规模和流动性管理水平

      B.资本金规模和风险管理水平

      C.盈力能力和流动性管理水平

      D.盈利能力和风险管理水平

      答案:B

      从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为()

      A.预期损失、实际损失、灾难性损失

      B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

      C.实际损失、无形损失、灾难性损失

      D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

      答案:D

      下列是某商业银行当期贷款五级发类的迁徙矩阵:


       

       

      期末

      正常

      关注

      次级

      可疑

      损失

      期初

       

       

       

      正常

      90%

      10%

      0

      0

      0

      关注

      5%

      80%

      10%

      5%

      0

      次级

      0

      5%

      80%

      10%

      5%

      可疑

      0

      0

      10%

      70%

      20%

      已知在期初正常类贷款为50亿,关注类贷款为40亿,次级类贷款为20亿,可疑类贷款为10亿,损失类贷款为0,该商业银行当期期末的不良贷款余额是(。┮。

      A.75

      B.81.3

      C.35

      D.3

      答案:C

      某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

      A.0.0025

      B.5.05

      C.0.0575

      D.0.05

      答案:D

      假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产久期为DA=3年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值( )。

      A.减少22.22亿元

      B.增加22.11亿元

      C.减少22.11亿元

      D.增加22.22亿元

      答案:A

      假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。

      A.卖出50%资产给合A,持有现金

      B.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

      C.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

      D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

      答案:C

      根据监管要求,商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。

      A.每月

      B.每年

      C.每周

      D.每日

      答案:D



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